Sosyal Bilimler Enstitüsü · İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce) · Lisansüstü
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere eşbütünleşme (VAR / VECM) ve Dalgacıklar gibi zaman serisi analizi için ileri ekonometrik tekniklerin uygulanmasını tanıtmaktır. Bu derste istatistiksel yazılımlar Microfit ve R kullanılacaktır. Bu dersin sonunda öğrencilerden gerçek finansal verileri kullanarak kaliteli proje kağıtları üretmeleri beklenir.
Ders İçeriği
Bu, öğrencilerin kendi araştırma projelerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tasarlanmış ekonometrik yöntemlerle ilgili pratik bir derstir. Kurs, aşağıdaki zaman serisi tekniklerini kapsar: a) Birim kök testi, VAR gecikme sırası seçimi, eşbütünleşme testleri, uzun dönemli yapısal modelleme, vektör hata düzeltme modeli, vektör ayrıştırma, dürtü tepki fonksiyonu ve kalıcılık profili dahil olmak üzere VAR / VECM analizi; ve b) Dalgacık varyansları, korelasyonlar, çapraz korelasyonlar ve dalgacık tutarlılığı dahil olmak üzere dalgacık analizi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
- Use multivariate time-series models such as VAR/VECM and ARDL to analyse time series data.
- Develop fundamental research skills (such as data collection, data processing, and model estimation and interpretation) in applied time series analysis.
- Use existing R packages for analysing time series data.
- Run and interpret time-series models.