Lisansüstü Eğitim Enstitüsü · İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce) · Lisansüstü
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere eşbütünleşme (VAR / VECM) ve Dalgacıklar gibi zaman serisi analizi için ileri ekonometrik tekniklerin uygulanmasını tanıtmaktır. Bu derste istatistiksel yazılımlar Microfit ve R kullanılacaktır. Bu dersin sonunda öğrencilerden gerçek finansal verileri kullanarak kaliteli proje kağıtları üretmeleri beklenir.
Ders İçeriği
Bu, öğrencilerin kendi araştırma projelerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tasarlanmış ekonometrik yöntemlerle ilgili pratik bir derstir. Kurs, aşağıdaki zaman serisi tekniklerini kapsar: a) Birim kök testi, VAR gecikme sırası seçimi, eşbütünleşme testleri, uzun dönemli yapısal modelleme, vektör hata düzeltme modeli, vektör ayrıştırma, dürtü tepki fonksiyonu ve kalıcılık profili dahil olmak üzere VAR / VECM analizi; ve b) Dalgacık varyansları, korelasyonlar, çapraz korelasyonlar ve dalgacık tutarlılığı dahil olmak üzere dalgacık analizi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
- Use multivariate time-series models such as VAR/VECM and ARDL to analyse time series data.
- Develop fundamental research skills (such as data collection, data processing, and model estimation and interpretation) in applied time series analysis.
- Use existing R packages for analysing time series data.
- Run and interpret time-series models.
Temel Alan Dağılımı
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Ölçme ve Değerlendirme
AKTS / İş Yükü
| Etkinlik | Sayı | Süre (saat) | Toplam İş Yükü |
|---|---|---|---|
| Ders Süresi (Sınav Haftası Dahil) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 15 | 4 | 60 |
| Ara Sınav | 1 | 7 | 7 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 1 | 25 | 25 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Final | 1 | 20 | 20 |
Ders Akışı
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | The Basics of Regression Analysis | Notes 1 |
| 2 | Introduction to Time Series Analysis | Notes 1 |
| 3 | Unit Root Tests, VAR Lag Order Selection, Cointegration Analysis | Notes 2 |
| 4 | Long Run Structural Modelling | Notes 2 |
| 5 | Vector Error Correction Model | Notes 2 |
| 6 | Variance Decomposition | Notes 2 |
| 7 | Impulse Response and Persistence Profile | Notes 2 |
| 8 | Midterm Exam | Midterm Exam |
| 9 | Autoregressive Distributed Lag (ARDL) | Notes 3 |
| 10 | Introduction to Wavelet Analysis | Notes 4 |
| 11 | Wavelet Variance and Correlations | Notes 4 |
| 12 | Wavelet Cross-Correlations | Notes 4 |
| 13 | Wavelet Coherence | Notes 4 |
| 14 | Project Presentations | Project Presentations |
| 15 | Revision | Revision |
| 16 | Final Exam | Final Exam |